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Das Dividendenereignis hat einen positiven Effekt auf Calls, jedoch einen negativen auf Puts. Die rote Kurve ist die angenommene Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Basiswert. Aber ich lese weiter…. Über dieses Buch Die Bewertung von Optionen erfolgt traditionell unter der vereinfachenden Annahme, dass die Kapitalmärkte vollständig sind. Bei Bedarf wird sie wieder hervorgeholt. Auch wenn der zugrunde liegende Basiswert nicht direkt gehandelt wird, wie dies beispielsweise in Momentanzinsmodellen für die Zinsstruktur der Fall ist, ist ein Hedge nicht durchführbar, so dass der Preis von entsprechend bewerteten Zinsderivaten vom Marktpreis des Risikos abhängt und nicht risikoneutral bewertbar ist. Amerikanische Optionen lassen sich zu mehreren Zeitpunkten ausüben. Im obigen Beispiel mit der Aktie, die bei 50 Euro notiert, liegt ein sinnvoller Basispreis für Calls bei etwa 60 Euro und für Puts liegt dieser etwa bei 40 Euro. Man nimmt zusätzlich einen Kredit von einem weiteren Euro auf und kauft mit den 2 Euro eine halbe Aktie. Mittels der Put-Call-Parität lässt sich die Äquivalenz zwischen Optionsstrategien und einfachen Optionspositionen zeigen. Dieses Buch auf SpringerLink lesen. Befinden Sie sich in Frankreich? Inhalt Was ist eine Option?

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